Aprendizaje Máquina para la predicción en mercados de energía.
P. Martín Bonilla, S. Mazuelas Franco
El Initial Margin es un depósito requerido en transacciones financieras de derivados, como contratos de futuros, para respaldar posiciones en el mercado y garantizar el cumplimiento de obligaciones. Ante la creciente volatilidad en precios y demanda de energía, se han desarrollado modelos predictivos en colaboración entre el Basque Center for Applied Mathematics (BCAM) y el departamento de Finanzas de Iberdrola, para determinar el Initial Margin en los mercados energéticos. Las técnicas empleadas han permitido obtener predicciones para 60 productos que abarcan electricidad y gas en diversos mercados. Para ello, se han utilizado redes neuronales recurrentes de memoria a corto y largo plazo (LSTM). Estas redes neuronales se reentrenan diariamente y generan predicciones para múltiples horizontes temporales. Estas predicciones han mostrado ser de utilidad, especialmente en períodos volátiles y con cambios frecuentes de tendencias, como se ha demostrado al evaluar los datos de 2022 y 2023.
Palabras clave: MachineLearning, IA, predicción, mercado, energía, Iberdrola.
Programado
SI2 Transferencia
8 de noviembre de 2023 17:20
CC1: Auditorio
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