I. Montes, E. Miranda Menéndez, A. Presa
En muchos problemas de decisión bajo incertidumbre es difícil conocer con precisión la distribución de probabilidad. Una posible solución en esos casos es recurrir a herramientas de la teoría de probabilidades imprecisas, como por ejemplo las probabilidades inferiores, también conocidas como medidas no aditivas. Si bien estos modelos permiten representar la información disponible en la mayoría de los casos, tienen el inconveniente de ser más complejos computacionalmente, lo que dificulta su uso. Este problema se palía en parte cuando cumplen la condición de 2-monotonía (también llamada supermodularidad o convexidad). En este trabajo partimos de un problema de decisión cuya incertidumbre se modela con una probabilidad inferior y analizamos cómo varía la solución, con respecto a varios criterios, cuando ésta se reemplaza por una probabilidad inferior 2-monótona que esté “lo más cerca posible”, lo que en trabajos previos denominamos aproximaciones interiores o exteriores 2-monótonas.
Palabras clave: Decisión bajo incertidumbre, Probabilidades inferiores, 2-monotonía, Conjuntos de probabilidades
Programado
GT05.DMULT2 Sesión Invitada
8 de noviembre de 2023 16:00
CC4: Sala 2