Automatización de los procesos de desestacionalización en las series económicas en Eustat

M. Mas Moreno, M. Ruiz Echeverría

Eustat sigue las recomendaciones establecidas en la “Guía para el ajuste estacional” de EUROSTAT para el análisis de las series económicas coyunturales. Los métodos recomendados son los paramétricos basados en modelos ARIMA, como SEATS y los semiparamétricos basados en medias móviles predefinidas, como X13-ARIMA.
Desde febrero de 2015 EUROSTAT recomienda el uso del programa JDemetra+ para la corrección estacional y de calendario de las series. Dicho software proporciona una interfaz interactiva y también un fichero ejecutable que facilita la automatización de los procesos de desestacionalización mediante la programación de macros en SAS.
Actualmente, casi todas las series económicas coyunturales en Eustat están automatizadas mediante este sistema de macros e implementadas en las aplicaciones propias de cada operación. En esta contribución explicaremos la organización y funcionamiento de estas macros, así como la estructura de inputs y outputs necesaria para su correcto funcionamiento.

Palabras clave: Series temporales, Ajuste estacional, Automatización, J-Demetra, Macros SAS

Estadística Pública
10 de noviembre de 2023  09:30
CC4: Sala 2

M. C. Rovira Trepat, M. C. Rovira Trepat, J. Jorba Giménez, C. Luna González, M. Dutor Garrido

P. Garrido Espinosa, A. Ruiz Gil

R. Betancor Villalba, J. A. GONZALEZ YANES, M. S. Hernández García, M. Sanz Gil, E. L. Mendoza Pérez, D. Suárez Perera

M. V. Zapater Verduch, F. Fabuel Gadea