J. C. Cortés López, A. Navarro Quiles, J. V. Romero Bauset, M. D. Roselló Ferragud
En este trabajo, abordaremos dos problemas de control con incertidumbre desde una perspectiva probabilística: un sistema lineal finito dimensional y su versión discreta. En ambos casos, consideraremos que todos los parámetros del modelo son variables aleatorias dependientes definidas en un espacio de probabilidad común, y que cuentan con una función de densidad probabilidad conjunta arbitraria. Aprovecharemos resultados clásicos de la Teoría del Control y la Teoría de la Probabilidad para obtener la primera función de densidad probabilidad de la solución del sistema y del control, siendo ambos procesos estocásticos, bajo suposiciones muy generales. Para lograr este objetivo, emplearemos la técnica de Transformación de Variables Aleatorias. Además, respaldaremos los resultados teóricos obtenidos con ejemplos numéricos que ilustrarán su aplicación.
Palabras clave: primera función de densidad probabilidad, transformación de variables aleatorias, modelos de control con incertidumbre
Programado
GT15.PROCEST2 Sesión Invitada
10 de noviembre de 2023 09:30
CC3: Sala 1