P. Gargallo Valero, J. Moreno Gené, M. Salvador Figueras
En un contexto altamente competitivo, existe una especial preocupación por el riesgo adoptado en los sistemas bancarios y el efecto que este puede tener en él desempeño de los mismos. En este trabajo se analiza la relación existente entre la eficiencia en costes y el riesgo bancario. Se pretende evaluar el efecto ejercido por las regulaciones y los sistemas de supervisión bancarios, la presencia de outputs indeseables como, por ejemplo, los préstamos problemáticos y el posible carácter endógeno de algunos de los inputs de los bancos. Se plantea un modelo bayesiano dinámico de frontera estocástica que supone que tanto la frontera eficiente como la eficiencia en costes de cada banco son valores cambiantes en el tiempo que dependen de diversas características del banco. La muestra analizada incluye todos los bancos comerciales que operaron en los 28 países que formaron parte de la Unión Europea entre 2004 y 2020, y para los que hay datos disponibles para un período mínimo de 4 años.
Palabras clave: Eficiencia bancaria, Riesgo Bancario, Datos de Panel, Frontera Estocástica, Inferencia Bayesiana
Programado
Métodos Bayesianos I
8 de noviembre de 2023 16:00
HC4: Sala Sacristía