P. Martín Bonilla, S. Mazuelas Franco
El Initial Margin es un depósito requerido en transacciones financieras de derivados, como contratos de futuros, para respaldar posiciones en el mercado y garantizar el cumplimiento de obligaciones. Ante la creciente volatilidad en precios y demanda de energía, se han desarrollado modelos predictivos en colaboración entre el Basque Center for Applied Mathematics (BCAM) y el departamento de Finanzas de Iberdrola, para determinar el Initial Margin en los mercados energéticos. Las técnicas empleadas han permitido obtener predicciones para 60 productos que abarcan electricidad y gas en diversos mercados. Para ello, se han utilizado redes neuronales recurrentes de memoria a corto y largo plazo (LSTM). Estas redes neuronales se reentrenan diariamente y generan predicciones para múltiples horizontes temporales. Estas predicciones han mostrado ser de utilidad, especialmente en períodos volátiles y con cambios frecuentes de tendencias, como se ha demostrado al evaluar los datos de 2022 y 2023.
Keywords: MachineLearning, IA, predicción, mercado, energía, Iberdrola.
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November 8, 2023 5:20 PM
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