A. Mateos Caballero, V. Alcaraz López, A. Domínguez Monterroza, A. Moreno Díaz, A. Jiménez Martín
Este trabajo evalúa el tensionamiento del mercado financiero español en el periodo de la Covid-19 (2018-2023), utilizando Análisis Topológico de Datos (TDA) y Redes Complejas. Los datos usados son las series temporales de los precios de las empresas, estudiándose sus propiedades topológicas a partir de los complejos Vietoris-Rips. Estas propiedades quedan representadas en un paisaje de persistencia del que se obtienen sus normas Lp. El estudio diario de la evolución de las normas permite identificar, representar y cuantificar las fechas críticas del mercado. Finalmente se realiza un análisis mediante redes complejas, sobre el grafo Planar Maximally Filtered Graph, generado en esas fechas críticas. Las relaciones en el grafo se modelan a través de las correlaciones entre las series temporales de precios.
Los resultados del TDA y Redes Complejas describen aspectos de la estructura de la red del mercado bajo Covid-19: correlaciones entre empresas son mayores durante la pandemia.
Keywords: Análisis Topológico de Datos, Redes Compleja, Mercado de Valores de España, Covid-19
Scheduled
Data Analysis
November 7, 2023 6:40 PM
HC2: Canónigos Room 2