J. Baz González, R. Pérez Fernández
Se dice que una variable aleatoria domina estocásticamente a otra si la función de distribución de la primera es menor o igual que la de la segunda en toda la recta real. En la práctica, la mayoría de variables aleatorias no se pueden comparar con esta técnica, ya que sus funciones de distribución se cortan en algún punto. Una alternativa para estos casos es considerar la medida de Lebesgue del subconjunto del intervalo [0,1] en el cual una función cuantil es mayor o igual que la otra. Esta versión graduada se puede utilizar para definir test de hipótesis que se basan en la normalidad asintótica de su valor muestral.
Sin embargo, simulaciones muestran que sustituir la medida de Lebesgue por otra medida de probabilidad puede ser más adecuado para comparar algunas distribuciones. Esta charla se centra en el estudio de la normalidad asintótica del grado de dominancia estocástica muestral en este caso más general y en como el puente Browniano es central para estudiar dicho comportamiento.
Keywords: Dominancia estocástica, normalidad asintótica, puente Browniano
Scheduled
GT15.PROCEST4 Invited Session
November 9, 2023 4:50 PM
HC3: Canónigos Room 3