A. Felipe Ortega, M. Jaenada Malagón, P. Miranda Menéndez, L. Pardo Llorente
Se propone un nuevo criterio de selección de modelos en el caso de datos que son independientes pero no idénticamente distribuidos basado en pseudo-distancias de Rényi. Este criterio recoge como un caso particular el criterio de Akaike. La elección de la pseudo-distancia de Rényi viene motivada porque se buscaba un criterio que fuese robusto en presencia de datos anómalos y se ha visto en otros campos que las pseudo-distancias de Rényi suelen tener esta propiedad. Estas pseudo-distancias dependen de un parámetro que controla la importancia que se da a la eficiencia frente a robustez. Se estudian varias propiedades de este nuevo criterio. Así, se ve que es insesgado. Como ejemplo de aplicación, se propone el caso en que hay que escoger entre un modelo general y un modelo restringido. Se estudia la distribución asintótica de los estimadores cuando el modelo restringido es correcto y se halla la probabilidad (también asintótica) de seleccionar el modelo restringido en esta situación.
Keywords: Model selection, Rényi's pseudo-distances, AIC
Scheduled
GT03.AMC2 Robust Methods
November 8, 2023 4:00 PM
HC3: Canónigos Room 3